【銀行業必考題】央行知識分享,「駱駝標準」怎麼評估金融機構的財務與經營狀況?

【我們為什麼挑選這篇文章】金融監理機關對個體銀行之監測,目前最常採用 CAMELS 監測指標,這些評估的等級決定了銀行被監測的嚴格程度高低,而我國央行亦參考美國 CAMELS 標準發展 CARSEL 系統,兩者差異在哪?(責任編輯:周庭羽)

中央銀行今天(6 日)於臉書再度介紹有趣小知識,原來金融圈有隻知名駱駝,但此駱駝非彼駱駝,其實是指金融機構評等制度-CAMEL 標準,台灣央行也參酌美國 CAMEL 標準,創立 CARSEL 標準。

【「駱駝標準」是指什麼?央行報您知!】    廣受好評的央行官方臉書動物星球系列貼文又來囉!這次小編要來介紹的是可愛的駱駝。    美國紐約 Fed 在本(2020)年初的官方臉書上,曾提到一隻擺放在美國紐約 Fed 博物館裡的駱駝模型,卻…

Posted by 中央銀行 on Tuesday, 5 May 2020

央行表示,美國紐約 Fed 在 2020 年初的官方臉書上,曾提到一隻擺放在美國紐約 Fed 博物館裡的駱駝模型,卻在貼文中表示「這不是一隻駱駝(camel),而是 CAMEL」讓人一頭霧水。

央行說明,1979 年 11 月 13 日,美國聯邦金融機構檢查委員會(UFIRS)採用金融機構統一評等制度(Uniform Financial Institutions Rating System),也就是常稱的 CAMEL 標準, 作為評估金融機構穩健性的內部監理工具,對金融機構的財務與經營狀況進行評級

CAMEL 標準:

CAMEL 標準是指 5 個評等標準的第一個字母,分別為

▌資本適足性(Capital adequacy):了解總資本與總資產之比,評估資本充足率。
▌資產品質(Asset quality):風險資產、預期貸款、呆賬準備金的充足狀況,以及管理人員的素質、貸款的集中程度或是貸款出現問題的可能性。
▌經營品質(Management quality):質化評估管理者、職員經歷狀況等非定量因素。
▌獲利能力(Earnings):過去一、兩年間之資產收益率。
▌流動性(Liquidity):評估可隨時變現的流動資產數量與資產負債的管理、控制能力。

到了 1997 年,再新增市場風險敏感性(Sensitivity),充當第 6 個評等標準,因此評等系統也從「一隻駱駝(CAMEL)」變成「許多隻駱駝(CAMELS)」。

央行貼文也提到,記得早年王建煊擔任財政部長時,曾經在記者會上脫口而出「駱駝標準」,在場記者聽得一頭霧水,大家都在打聽什麼是「駱駝標準」,原來正是上面所述的 CAMEL 標準。

我國使用 CARSEL 標準評估

其實央行評估金融機構財務狀況所創立的 CARSEL 標準,便是參酌美國  CAMEL 標準;CARSEL,分別代表資本適足性(Capital adequacy)、資產品質(Asset quality)、守法性(Regulaltions compliance)、經營策略與穩定性(Strategies and Stability)、獲利能力(Earnings),以及流動性(Liquidity)等評等標準。

(本文經合作夥伴 中央社 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈金融圈知名駱駝是什麼來頭 央行報你知 〉。首圖來源:Unsplash,CC Licensed。)

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